Математические подходы к управлению капиталом?

Правила управления капиталом являются темой острых дискуссий в кругах профессиональных трейдеров. Если унифицировать все идеи данной сферы, то в основе данных правил лежит определенный алгоритм, который позволяет максимально увеличить потенциальную прибыль, при этом просадка депозита существенно снижается.

Однако следует учитывать тот факт, что сегодня существует множество различных математических моделей, каждая из которых активно используется инвесторами для управления капиталом. В связи с этим, есть смысл проанализировать наиболее популярные формулы и подходы, чтобы вычислить наиболее эффективный метод.

В чем заключается суть математической модели Келли?

Рассматриваемый подход действительно уникален, поскольку он создавался не для валютных пар и не для трейдинга на фондовых биржах. Изначально конфигурация Келли была создана Р. Винсом, который считал, что это наиболее эффективный метод управления денежными средствами для игроков в blackjack.

Со временем, игроки стали все чаще использовать эту модель, разумеется, что она приносила свои плоды. Келли стал первым инвестором, использовавшим данную модель в торговле на биржах. Сегодня она активно применяется в ходе трейдинга бинарными опционами.

По большому счету, модель Келли – это комплекс формул, который предоставляет возможность рассчитать уровень потребности использования денежных средств. Также данный подход позволяет оценить потенциальные риски.

Формула Келли выглядит следующим образом:

F=((R+1)*P-1)/R

Чтобы освоить базовые принципы этой конфигурации, следует изучить специфику формулы на наглядном примере. В частности, трейдер будет оперировать следующими показателями:

• Соотношение прибыльных и убыточных торговых операций. Как вы понимаете, чтобы определить этот параметр следует поделить выигрышные на проигрышные сделки. К примеру, в своем трейдинге вы пользуетесь стратегией, состоящей из 10 сделок, 7 из них закрываются с профитом, а остальные с убытком. Соответственно, вам следует 10/7. В результате, вы получите необходимое соотношение.
• Прибыльность. Показатели доходности выражаются в виде процентного соотношения прибыльных торговых операций по отношению к убыточным. Если оперировать примером, согласно которому из 10 сделок 7 закрываются положительно, то прибыльность вашего трейдинга составляет 70%.

Если взять за основу полученные показатели и подставить их под формулу Келли, то в результате, мы получим следующий результат:

((2,33+1)×0,7-1)÷2,33=(3,33×0,7-1)÷2,33=(2,33-1) ÷2,33=1,33÷2,33=0,57 (57%)

Полученная информация свидетельствует о том, что если трейдер будет рационально распоряжаться капиталом, а также следовать главным правилам, выбранной стратегии, то ему потребуется 57% торгового счета для достижения положительных результатов.

Преимущество рассмотренного метода заключается в его простоте, но при этом его эффективность также находится на надлежащем уровне. Одним из главных популяризаторов этого подхода был Ларри Вильямс. В своих работах он не единожды упоминал о том, что используя метод Келли, ему удалось увеличить свой торговый счет с 60 000 до 500 000 долларов, на это ему потребовалось всего лишь 12 месяцев.

Столь значительный профит был воспринят с недоверием представителями рынка. Как следствие, комиссия по трейдингу на протяжении долгого времени проверяла депозиты торговца, для того чтобы разоблачить инвестора. Однако никакого мошенничества не было, Вильямс просто рационально распоряжался своими деньгами.

Что такое принцип Мартингейла и как его использовать?

Еще один достаточно интересный подход, который пришел в трейдинг из мира азартных игр. Мартингейл – это одна из самых распространенных концепций заработка на игре в рулетку. Суть рассматриваемого подхода необычайно проста – если на протяжении длительного времени выпадает «красное», то велика вероятность, что в следующий раз выпадет «черное».

Если применять столь простую концепцию правильно, то в итоге вы получите крайне впечатляющий результат. В отличие от метода Келли, подход Мартингейла отлично подходит для использования в сфере торговли бинарными опционами. Кроме того, суть подхода остается неизменной – если рынок идет долго вверх, то вероятно, что вскоре он пойдет вниз.

Необычайно важен тот факт, что использование системы Мартингейла, предполагает, что трейдер учитывает возможные риски. Более того, следует рассчитать, насколько долго вы можете придерживаться предварительно намеченного плана.

К примеру, если вы занимаетесь торговлей бинарными контрактами с начальным лотом 24 доллара, доходность опциона составляет 70%, но при этом ваша стратегия сформирована таким образом, что подразумевает трейдинг сразу на 4-ех ступенях Мартингейла. В таком случае, вам необходимо, чтобы размер торгового счета составлял как минимум 530 долларов. Соответственно, речь идет о деньгах, которые вы можете позволить себе проиграть.

Для вас не должна быть шокирующей новость о том, что принцип Мартингейла является достаточно рискованным подходом. Иногда вы будете сталкиваться с ситуациями неоправданного риска, не стоит рисковать несколькими сотнями, чтобы выиграть пару долларов. Риск должен быть разумным и обоснованным. Для применения данной стратегии вам потребуется внушительный первоначальный капитал и стальные нервы.

В целом, обе описанные выше модели достаточно неплохо показали себя в трейдинге бинарными опционами. Главное придерживайтесь своей стратегии, и прибыль не заставит себя ждать.

Выбирай ЛУЧШЕГО брокера:

Olymp Trade
	Депозит от 5$
	Ставка от 1$
	FinaCom PLC
	Демо счет есть
НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ
ПОЛНЫЙ ОБЗОР

Binary
	Депозит от 5$
	Ставка от 2$
	MFSA
	Демо счет есть
НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ
ПОЛНЫЙ ОБЗОР

FiNMAX
	Депозит от 100$
	Ставка от 5$
	ЦРОФР
	Демо счет есть
НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ
ПОЛНЫЙ ОБЗОР